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期权新司机の策略运用案例

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50ETF期权策略运用案例

(说明:黑色加粗字体表明由于现货价格变动,原策略中的合约被新行权价合约所替换。)

行情看法

对应策略

1)若看宽幅盘整,预判整理区间为2.90至3.30

卖出宽跨式。

建仓建议:卖开1月购3.30,卖开1月沽2.90。

操作建议:若看标的宽幅震荡,可建仓此策略。但目前若标的出现大幅趋势性走势,建议止损或向外展仓。

风险提示:卖开策略,潜在亏损“无限”,建议及时止盈止损。

2)若看小跌,预计跌幅在10%以内

a)卖出认购

建仓建议:卖开1月购3.20。

操作建议:行权价选择不同,所承担风险不同;卖开越低行权价“获利”越高,但风险越大。

风险提示:卖开策略,潜在亏损“无限”,建议及时止盈止损。

b)买入认沽

建仓建议:买开1月沽2.95。

操作建议:平值附近合约,杠杆相对大,时间耗损相对慢。买入开仓承受时间耗损,建议波段交易。

风险提示:买开策略,最大潜在亏损为全部权利金。

3)若看小涨,预计涨幅在10%以内

a)买入认购

建仓建议:买开1月购3.20。

操作建议:虚值合约,杠杆相对大。买入开仓承受时间耗损,建议波段交易。

风险提示:买开策略,最大潜在亏损为全部权利金。

b)卖出认沽

建仓建议:卖开1月沽2.95。

操作建议:行权价选择不同,所承担风险不同;卖开越高行权价“获利”越高,但风险越大。

风险提示:卖开策略,潜在亏损“无限”,建议及时止盈止损。

4)若看突破,预判波动将离开整理中枢3.10

买入跨式。

建仓建议:买入1月购3.10,买入1月沽3.10。

操作建议:买跨受到时间价值耗损较大,持仓周期不可过长。盈利时,需及时取利,或开展动态delta hedge。

风险提示:买开策略,最大潜在亏损为全部权利金。

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作者: Qiquandi

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