期权帝 期权资讯 机构:创业板领涨 看多策略今日或触发调整

机构:创业板领涨 看多策略今日或触发调整

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原标题:2020年1月10日期权投资资讯——创业板领涨,看多策略今日或触发调整

一、统计数据

二、期权市场点评

三、今日期权策略思考

1)长线期权策略

策略名称 

 

备兑 

 

标的 

 

510050.SH 

 

510300.SH 

 

159919.SZ 

 

建仓时间 

 

18年10月22日 

 

19年12月31日 

 

19年12月31日
建仓观点 

 

目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。 长线看好标的,备兑平滑持仓盈亏 

 

今日点评 

 

持有 

 

持有 

 

持有
风险揭示 

 

备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。 

 

策略说明 

 

本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。 

 

2)日间期权策略

策略名称 

 

300ETF期权日线级别策略 

 

标的 

 

510300.SH 159919.SZ
建仓时间 

 

2019年12月31日 

 

2020年1月2日
建仓观点 

 

标的上行空间打开,结合看1月隐波以及微笑情况,建议使用卖出比率认购参与市场波动。 上行趋势中,短期有震荡预期,结合看1月微笑,起手建议卖出轻虚认沽参与市场波动。 

 

过往调整 

 

暂无 

 

 

2019年1月3日

建议收盘前增开卖出虚构,合成卖出宽跨

2019年1月6日

若标的日内继续下探,且隐波同跌,考虑增买认购。

 

今日点评 

 

昨日标的上行,隐波回落,持仓浮盈增加。今日继续持有。如标的涨超前高,考虑逢高增卖新的平值认购。持有混合认购看多。 

 

昨日持仓浮盈增加,今日继续持仓。若超前高,增卖新的平值认购,得到卖出宽跨+牛差。 

 

风险揭示 

 

卖出比率认购,当标的缓涨接近卖出腿行权价时,面临最大亏损。快速拉涨和大跌行情均无忧。N越大整体越偏多。 

 

卖出宽跨式(双卖)+买入认购,整体持仓看多,需注意盯盘以及关注标的下跌风险。 

 

策略名称 

 

50ETF期权日线级别策略 

 

标的 

 

510050.SH 

 

建仓时间 

 

2020年1月2日 

 

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市场上行空间打开,入市看涨。以目前50ETF期权隐波水平看,起手考虑买入认购,同时由于1月微笑结果,考虑首选轻实认购。 

 

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四、聊天板块

策略名称
50ETF期权日线级别策略
标的
510050.SH
建仓时间
2020年1月2日
建仓观点
市场上行空间打开,入市看涨。以目前50ETF期权隐波水平看,起手考虑买入认购,同时由于1月微笑结果,考虑首选轻实认购
过往调整
2019年1月3日 收盘前增卖平值认购,合成牛市价差

2019年1月6日 今日考虑增买认购。得到买平卖虚N:1

今日点评
昨日标的上行,持仓浮盈增加。今日建议,暂时继续持有混合认购,收盘前考虑增开卖出新的平值认购,重回牛市价差度过周末。
风险揭示 比率价差看涨,盈亏与标的涨跌相关,可相对较长的持有。

昨日创业板领涨,全市场重回上涨节奏,北上资金流入约96亿。

而期权三标的方面,依旧是50这边涨势最弱,而对于两个300来说,新高不过临门一脚,若不是周三的中东事件,怕是新高已达成。

交易上呢,有了新高后合理做法是考虑适当减一点看多头寸哈,但本质不改看多,核心依旧是调整下姿势更好看涨~

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作者: Qiquandi

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