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两市普涨 今日调仓至2月合约

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原标题:两市普涨,今日调仓至2月合约

一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现反弹走势,技术指标有所修复。MACD绿柱缩窄。KDJ指标金叉。布林通道开口走平,K线再度向中轨处靠拢,震荡格局明显。

IF主力合约IF2001支撑位4141和4125点,阻力位4191和4212点;IH主力合约IH2001支撑位3049和3037点,阻力位3082和3093点;IC主力合约IC2001支撑位5465和5443点,阻力位5546和5592点。

今日期指或略偏强震荡。昨日公布的CPI读数低于预期,显示通胀形势好于市场的预期,有利于宽松预期的维持,利多市场。在贸易协议签署日程明朗、地缘局势缓和的情况下,美股续创新高。从国内市场角度看,投资者对协议签署预期已较充分,并不存在显著超预期,故增量利多的成分有限,短线角度看不宜因此事而过度乐观。不过整体上,贸易局势的缓和,有利于巩固当前的多头格局。周末来临,盘后包括美国非农、台湾地区选举,以及央行可能发布金融数据等均存不确定性,值得关注。操作上以回调后逢低做多或区间思路交易为主,注意止盈止损。

二、ETF期权观点及策略:

周四50ETF高开维持高位震荡,收涨0.79%,收缩量小阳线。

从波动率来看,期权隐波高开低走,沪市50ETF波指收跌至14.38%,300ETF波指收跌至15.99%。认购认沽隐波齐跌,认购隐波仍稍低于认沽,两者价差收窄,期权市场情绪仍偏乐观,预期震荡缓涨。300ETF期权维持乐观。

从核心板块来看,银保板块均在5日均线下方缩量偏强震荡,证券板块在5日均线下方收缩量假阴十字星,家电板块再创新高。从权重个股来看,平安相对较弱,仍是区间震荡,茅台放量站上5日均线,招行在5日均线下方收涨1.28%。整体来看,受美伊局势缓和影响,两市高开普涨,北上资金再次流入95亿,创业板大涨2.71%,300ETF相对强于50ETF,均已收复5日均线,预计标的仍将震荡上行,继续关注其3.10处压力及20日均线支撑。

操作上,继续持有5%仓位1月3100认购权利仓及39%仓位1月2950认沽义务仓未动。由于1月合约还有9个交易日到期,今天准备择机将3100认购权利仓换至300ETF2月合约,认沽义务仓所剩权利金不多,也考虑平掉换成2月合约。保守投资者仍可继续持有牛市认购价差策略,温和看涨标的。

三、50ETF期权波动率及持仓:

周四50ETF期权认沽认购成交量比73.71%,期权市场情绪中性。从期权持仓变化来看,看不涨持仓减少,看不跌增加,期权市场预期偏强。

从1月持仓变化来看,认购持仓全面减少,结合隐波来看,可能是50ETF权利仓投资者不看好标的上涨持续性,进而平仓导致,认沽在3000处增仓最大,此处支撑仍在强化。

 1月期权持仓量变化(红柱认购)
1月期权持仓量变化(红柱认购)

从1月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率微涨至11.53%,60日历史波动率微涨至11.36%,仍处于底部区域。1月平值认购隐波收跌至13.81%,认沽隐波收跌至14.04%,认购隐波仍低于认沽水平,价差稍有收窄,50ETF期权市场维持乐观。

标的历史波动率走势
标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周四成交1883440张,其中认购成交1084234张,认沽成交799206张,认沽认购比73.71%。总持仓4115722张,认购持仓2209537张,认沽持仓1906185张。认购持仓较前一日减少40105张,同比减少1.78%;认沽持仓较前一日增加35916张,同比增加1.92%。

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作者: Qiquandi

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