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全市场回调 期权市场维持乐观

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,出现显著回调走势,MACD绿柱放大。KDJ指标死叉。布林通道开口缩窄,K线回落至中轨下方,走势转弱。

IF主力合约IF2001支撑位4100和4118点,阻力位4163和4182点;IH主力合约IH2001支撑位3031和3040点,阻力位3065和3077点;IC主力合约IC2001支撑位5384和54000点,阻力位5489和5526点。

今日期指或再度反弹。昨日指数低开后一度有所回升,但受到客机坠毁等事件影响,午后跌势加剧。从交易层面上来看,场外持币者观望,希望等到事态明朗再入市;而场内持股者未能迎来利多消息,一波接一波抛售,导致股指持续探低。直到浮筹大幅抛售后短线做空力道开始衰竭,指数开始企稳。昨日尾盘陆股通北向资金加速流入。导致“春季躁动”走势逆转的因素在于,消息面出现导致对宏观展望扭转的因素,而非风险偏好的短期扰动。隔夜受到局势缓和影响,避险资产及原油调整,美股上涨,不过受到美驻伊使馆附近再次出现袭击影响尾盘略有回落。预计今日期指企稳回升,须注意关注今日通胀数据。市场普遍预计,12月CPI同比涨幅或连续第2个月处于“4时代”。操作上以区间思路或逢低做多思路为主,注意止盈止损。

二、ETF期权观点及策略:

周三50ETF早盘偏弱震荡,午后受美伊事件影响,再次跳水,收跌0.95%,收放量阴线。

从波动率来看,沪市50ETF波指收平至15.04%,300ETF波指收平至16.95%。认购隐波仍稍低于认沽,期权市场情绪仍略偏乐观。300ETF期权维持乐观。

从核心板块来看,银行及证券板块前高压力较大,保险板块已横盘震荡半年,家电板块相对较强,收复5日均线。从权重个股来看,平安收复5日均线,茅台缩量反弹1.53%,招行冲高回落,收缩量小阴线。整体来看,两市午后跳水,北上资金尾盘加速流入,50ETF跌破10日均线,短线转弱,但中期继续看多,继续关注其3.10处压力及20日均线支撑。昨日夜间,特朗普发表讲话,美伊局势缓和,外围股市普遍收阳,富时A50期货收涨0.96%,利多于今日A股风险偏好。

操作上,继续持有5%仓位1月3100认购权利仓及39%仓位1月2950认沽义务仓未动。保守投资者可继续持有牛市认购价差策略。重点关注银行及证券板块表现。

三、50ETF期权波动率及持仓:

周三50ETF期权认沽认购成交量比88.36%,期权市场情绪偏谨慎。从期权持仓变化来看,看不涨持仓增加,看不跌减少,期权市场预期偏弱。

从1月持仓变化来看,认购在3050处增仓最大,认沽持仓全面减少,50ETF压力有下移迹象。

1月期权持仓量变化(红柱认购)
1月期权持仓量变化(红柱认购)

从1月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率微涨至11.38%,60日历史波动率微涨至11.27%,仍处于底部区域。1月平值认购隐波微跌至14.69%,认沽隐波微跌至15.11%,认购隐波仍低于认沽水平,价差基本持平,50ETF期权市场仍稍偏乐观。

标的历史波动率走势
标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周三成交2520049张,其中认购成交1337894张,认沽成交1182155张,认沽认购比88.36%。总持仓4119911张,认购持仓2249642张,认沽持仓1870269张。认购持仓较前一日增加97559张,同比增加4.53%;认沽持仓较前一日减少59278张,同比减少3.07%。

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作者: Qiquandi

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