期权帝 期权资讯 广发:全市场普涨 50期权隐波与标的同涨

广发:全市场普涨 50期权隐波与标的同涨

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原标题:2020年1月8日期权投资资讯——全市场普涨,50期权隐波与标的同涨。

来源: 广发期权淘金通

一、统计数据

二、期权市场点评

三、今日期权策略思考

1)长线期权策略

策略名称 

 

 

备兑 

 

标的 

 

510050.SH 

 

510300.SH 

 

159919.SZ 

 

建仓时间 

 

18年10月22日 

 

19年12月31日 

 

19年12月31日
建仓观点 

 

目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。 长线看好标的,备兑平滑持仓盈亏 

 

今日点评 

 

持有 

 

持有 

 

持有
风险揭示 

 

备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。 

 

策略说明 

 

本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。 

 

2)日间期权策略

策略名称 

 

 

300ETF期权日线级别策略 

 

标的 

 

510300.SH 159919.SZ
建仓时间 

 

2019年12月31日 

 

2020年1月2日
建仓观点 

 

标的上行空间打开,结合看1月隐波以及微笑情况,建议使用卖出比率认购参与市场波动。 上行趋势中,短期有震荡预期,结合看1月微笑,起手建议卖出轻虚认沽参与市场波动。 

 

过往调整 

 

暂无 

 

2019年1月3日

建议收盘前增开卖出虚构,合成卖出宽跨

2019年1月6日

若标的日内继续下探,且隐波同跌,考虑增买认购。

 

今日点评 

 

 

昨日减仓为被触发,持仓浮盈增厚。看今日,建议继续持有。依旧,若标的超过前高接近4.2,则将卖出比率1:N中的N减小,即增卖原有买入腿,降低看多市值,但继续持有卖出比率看涨。 

 

昨日持仓浮盈增厚,今日若标的创新高,考虑增卖新的平值偏虚认购。持有混合持仓继续看涨。 

 

风险揭示 

 

卖出比率认购,当标的缓涨接近卖出腿行权价时,面临最大亏损。快速拉涨和大跌行情均无忧。N越大整体越偏多。 

 

卖出宽跨式(双卖)+买入认购,整体持仓看多,需注意盯盘以及关注标的下跌风险。 

 

策略名称 

 

50ETF期权日线级别策略 

 

标的 

 

510050.SH 

 

建仓时间 

 

2020年1月2日 

 

建仓观点 

 

市场上行空间打开,入市看涨。以目前50ETF期权隐波水平看,起手考虑买入认购,同时由于1月微笑结果,考虑首选轻实认购。 

 

过往调整 

 

2019年1月3日 收盘前增卖平值认购,合成牛市价差

2019年1月6日 今日考虑增买认购。得到买平卖虚N:1

 

今日点评 

 

 

昨日标的隐波同涨,持仓快速盈利。今日建议,继续持有混合认购。 

 

风险揭示 

 

比率价差看涨,盈亏与标的涨跌相关,可相对较长的持有。 

 

四、聊天板块

昨日基本属于普涨行情,中小创尤其强,而近期反复被摩擦的50再度日内下探后,也终于收涨,即便涨幅几乎垫底。就算如此,50期权也终于迎来了标的和隐波同涨的行情。而沪深两个300的期权隐波,目前也终于接近。

眼下呢,新高近在咫尺。若能再来一波快速行情,隐波大概率将随之上冲。逼空越惨烈,隐波的脉冲则会越高。而期权交易调整上呢,若得遇双高,自然是考虑使用卖方调仓哈。需要强调的是,调仓是为了更有效的看涨哈~

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作者: Qiquandi

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