期权帝 期权资讯 两市分化 隔夜外盘反弹

两市分化 隔夜外盘反弹

期权开户

来源:期权策略

原标题:两市分化,隔夜外盘反弹

一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现冲高回落走势。MACD死叉后绿柱放大。KDJ指标死叉。布林通道开口缩窄,K线回到中轨处,上行阻力加大。

IF主力合约IF2001支撑位4112和4091点,阻力位4153和4166点;IH主力合约IH2001支撑位3028和3043点,阻力位3083和3074点;IC主力合约IC2001支撑位5368和5390点,阻力位5498和5476点。

今日期指或出现反弹。隔夜美股探低后迎来“绝地反击”。由于中石油在沪指权重占比较高等因素,昨日沪指盘中一度上冲3100点,但午后指数逐级回落。消息面来看并未出现显著利空消息,临收盘时指数出现修复回升。基于隔夜消息面及市场情绪观察,预计今日指数将延续修复反弹。昨日两市成交额超8000亿元,创出逾8个月新高。市场对“春季躁动”的多头情绪仍维持。操作上以逢低做多或区间思路交易为主,注意止盈止损。

二、ETF期权观点及策略:

周一50ETF小幅低开后震荡走高,尾盘快速跳水后稍有回升,收跌0.59%,收放量阴十字星。

从波动率来看,50ETF波指反弹至14.58%。认购隐波仍低于认沽,且价差稍有扩大,期权市场情绪再次回落,目前趋于中性稍乐观。300ETF期权维持乐观。

从核心板块来看,银行板块收高位十字星,保险板块跌破5日均线,证券板块冲高回落收平,家电板块跌破5日均线。从权重个股来看,平安跌破5日均线,茅台跌幅收窄,招行收高位长上影十字星。整体来看,受贸易谈判传闻影响,两市尾盘跳水,但创业板仍强势大涨,两市分化明显,50ETF跌破5日均线回补缺口,重回前高位置,短线有转弱迹象,关注其3.10处压力及20日均线支撑。

操作上,继续持有5%仓位1月3100认购权利仓及39%仓位1月2950认沽义务仓未动,权利仓昨日回撤较大,好在仓位较轻,当前位置暂准备继续持有。保守投资者可继续持有牛市认购价差策略。

三、50ETF期权波动率及持仓:

周一50ETF期权认沽认购成交量比76.31%,期权市场情绪回归中性。从期权持仓变化来看,看不涨持仓增加,看不跌减少,期权市场预期偏弱。

从1月持仓变化来看,认购在3100处增仓最大,认沽在3000处增仓最大,50ETF支撑压力仍在强化。

1月期权持仓量变化(红柱认购)
1月期权持仓量变化(红柱认购)

从1月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓最大,50ETF支撑压力不变,暂无明显方向。

从波动率来看,标的30日历史波动率微跌至11.15%,60日历史波动率微跌至11.23%,仍处于底部区域。1月平值认购隐波微跌至13.35%,认沽隐波收涨至15.14%,认购隐波仍低于认沽水平,且价差扩大,50ETF期权市场情绪回归中性。

 标的历史波动率走势
标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周一成交3087933张,其中认购成交1751380张,认沽成交1336553张,认沽认购比76.31%。总持仓4029672张,认购持仓2138391张,认沽持仓1891281张。认购持仓较前一日增加96200张,同比增加4.71%;认沽持仓较前一日减少35426张,同比减少1.84%。

本文来自网络,不代表期权帝立场,转载请注明出处:http://www.qiquandi.com/qqzx/10905.html

作者: Qiquandi

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

返回顶部