期权帝 期权资讯 机构:标的宽幅震荡 三标的隐波差距扩大

机构:标的宽幅震荡 三标的隐波差距扩大

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来源:广发期权淘金通

原标题:2020年1月7日期权投资资讯——标的宽幅震荡,三标的隐波差距扩大

一、统计数据

二、期权市场点评

三、今日期权策略思考

1)长线期权策略

策略名称 备兑
标的 510050.SH 510300.SH 159919.SZ
建仓时间 18年10月22日 19年12月31日 19年12月31日
建仓观点 目前市场估值、政策、情绪的筑底阶段,对于标的长远后市谨慎乐观。 长线看好标的,备兑平滑持仓盈亏
今日点评 持有 持有 持有
风险揭示 备兑策略整体偏多,在下跌行情中,策略将亏损。策略无保证金风险,但若面临大幅上涨行情,需要及时对于卖出的认购合约移仓,否则有交割标的风险。
策略说明 本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。

2)日间期权策略

策略名称 300ETF期权日线级别策略
标的 510300.SH 159919.SZ
建仓时间 2019年12月31日 2020年1月2日
建仓观点 标的上行空间打开,结合看1月隐波以及微笑情况,建议使用卖出比率认购参与市场波动。 上行趋势中,短期有震荡预期,结合看1月微笑,起手建议卖出轻虚认沽参与市场波动。
过往调整 暂无 2019年1月3日

建议收盘前增开卖出虚构,合成卖出宽跨

2019年1月6日

若标的日内继续下探,且隐波同跌,考虑增买认购。

今日点评 标的回踩,持仓浮盈回吐。看今日,建议继续持有。若今日标的上行,超过前高,则将卖出比率1:N中的N减小,即增卖原有买入腿,降低看多市值,但继续持有卖出比率。 昨日增仓条件午后有触发窗口,今日继续持有有卖出宽跨+买入认购的混合持仓。
风险揭示 卖出比率认购,当标的缓涨接近卖出腿行权价时,面临最大亏损。快速拉涨和大跌行情均无忧。N越大整体越偏多。 卖出宽跨式(双卖)+买入认购,整体持仓看多,需注意盯盘以及关注标的下跌风险。
策略名称 50ETF期权日线级别策略
标的 510050.SH
建仓时间 2020年1月2日
建仓观点 市场上行空间打开,入市看涨。以目前50ETF期权隐波水平看,起手考虑买入认购,同时由于1月微笑结果,考虑首选轻实认购。
过往调整 2019年1月3日 收盘前增卖平值认购,合成牛市价差

2019年1月6日 今日考虑增买认购。得到买平卖虚N:1

今日点评 昨日标的再度收跌,隐波亦小幅下行,今日建议,继续持有混合认购。
风险揭示 比率价差看涨,盈亏与标的涨跌相关,可相对较长的持有。

四、聊天板块

昨日市场三大标的宽幅震荡收跌,受累于金融板块,50领跌各大指数。期权盘面上,三个标的均氛围偏多,但目前两个300的看涨热情明显高于50。而受困于短期波动,三标的隐波昨日再度拉大,但若后续50补涨,隐波预期将与之回升。

方向性交易上,建议继续持有组合策略,看涨后市。另外目前沪市300期权的期限结构有点乱序,1月偏低而3月偏高,可以关注。

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作者: Qiquandi

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