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沪深300ETF认购期权狂飙背后:备案期权产品井喷

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原标题:沪深300ETF认购期权狂飙背后:私募投资热情被点燃,备案期权产品井喷,有私募3天就备案5只!

  来源:每日经济新闻

  记者 杨建

  自2015年上证50ETF期权上市以来,私募感受到了市场的变化。2019年12月23日,沪深300ETF期权和沪深300股指期权正式上市,为了参与新期权品种的交易,不少私募已经做了不少准备。

  随着期权品种的扩容,私募机构更是迫不及待的备案产品,据基金业协会数据显示,2019年整个年度,在协会备案的私募产品名称中含有“期权”二字的私募产品合计73只,尤其是近期期权产品备案出现井喷。

  有私募3天备案5只期权产品

  2020年A股首个交易日实现开门红,沪深300指数上涨1.8%,伴随现货指数走高,沪深300ETF认购期权几乎全线大涨,其中9个合约盘中涨幅一度翻倍。而截至收盘,具体来看,300ETF购2月4500合约涨幅64.52%,另外300ETF购1月4500合约涨幅53.85%。自2015年上证50ETF期权上市,私募机构明显感受到了市场的变化,随着机构投资者占比的增高,尤其是2019年12月23日,沪深300ETF期权和沪深300股指期权正式上市之后,市场活跃度大幅提升。

  另外私募的参与热情也空前高涨,据基金业协会数据显示,2019年整个年度,在协会备案的私募产品名称中含有“期权”二字的私募产品合计73只,其中还有不少混合策略中包含有期权策略。值得注意的是,从2019年11月份开始,备案期权策略的私募产品增多,其中在2019年11月份,合计备案了15只期权策略产品,在去年12月份,合计备案了9只期权策略私募产品。不过从《每日经济新闻》记者了解到的情况来看,目前还有很多期权策略产品在备案过程中。

  在备案期权策略的私募机构中,不乏知名私募机构,其中上海云量资产管理有限公司在2019年12月5日备案了云量期权大赢家2号私募证券投资基金,另外还在2019年11月29日备案了云量期权大赢家1号私募证券投资基金。而据协会数据显示,上海云量资产在基金业协会合计备案了11只私募产品。另外宁波川砺投资管理有限公司在2019年6月27日备案了川砺期权对冲一号私募基金,在2019年10月29日备案了川砺期权量化一号私募证券投资基金,在2019年12月2日备案了川砺期权量化二号私募证券投资基金。

  上海绰瑞资产管理有限公司合计在基金业协会备案了9只私募产品,其中就有5只产品是期权策略产品,其中在2019年11月22日备案了绰瑞东岳证券期权投资私募基金、绰瑞狮子山2号证券期权投资私募基金。在2019年11月25日备案了绰瑞汇海2号期权私募基金、尚丰绰瑞汇海3号期权私募基金、绰瑞北岳证券期权投资私募基金。值得注意的是,知名私募机构艾方资产在2019年11月4日备案了艾方期权1号私募证券投资基金。

  私募衍生品投资热情被点燃

  值得注意的是,在2019年12月23日,沪深300ETF期权和沪深300股指期权正式上市,这也是不少私募基金对此翘首以盼的好事。“我们对于期权的扩容,已经做了不少准备,包括开户、策略测试等。从过往的经验来看,最大的交易品种一定是主要指数的期权,所以近期公司加班研究了沪深300与上证50之间的波动率关系,同时完善了沪深300相关的期权交易策略。”有私募人士表示。

  厚石天成侯延军告诉《每日经济新闻》记者,“沪深300期权的推出拉开了期权大时代的序幕。多年被压抑的衍生品投资热情和对冲需求被点燃。首先要说明的是,期权只是一个工具,并不代表着使用了期权的策略就一定会赚到钱,期权只是赋予了你实现市场观点的工具。我们把期权叫做多维度的投资利器,相比于股票和期货,期权能够全方位立体的实现和表达你对市场的观点,能够完全脱离看天吃饭,被动挨打的行情。”

  其进一步表示,“期权实现无论市场涨跌还是震荡,都有赚钱的能力。给看方向者以杠杆,给短线交易者以高频,给保守投资者以对冲,给现货持有者以增强,给中性投资者以套利,给价值投资者以容错,给方向不明者以时间价值,给激进投资者以非线性爆发,给稳健型投资者以低回撤。只有你想不到的,没有期权做不到的。”

  “随着公募和私募的持续进场参与导致场内期权的容量和关注度明显的提升。期权产品如果以卖方量化交易策略为主会让产品的稳定型和收益大于其他套利品种的收益,而且还保护了多头市场不确定性的冲击。所以基金新发行的很多二级市场产品加入了期权策略会让产品的稳定性有所提升。”深圳澳普森投资成书新表示。

  上海雷根基金李金龙认为,期权的扩容,显著提升了全市场期权策略的容量,因此不少私募都准备新募集资金来参与到期权市场中。期权策略和其它策略的相关性都很低,主要是因为期权本身的收益率和底层资产价格不是线性关系,而多数资产的收益率和标的价格都是线性的关系。由于期权品种的增多,我们预计期权策略的收益会有所提高,策略整体的波动也可能会降低。

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作者: Qiquandi

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