期权帝 期权资讯 50ETF维持震荡 300ETF期权今日上市

50ETF维持震荡 300ETF期权今日上市

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现回调走势,MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口收窄,K线向中轨处靠拢,呈现偏弱格局。

IF主力合约IF2001支撑位4015和3995点,阻力位4055和4075点;IH主力合约IH2001支撑位2994和3009点,阻力位3055和3040点;IC主力合约IC2001支撑位5142和5163点,阻力位5267和5246点。

喜迎期权新品种上市,期指多头趋势维持。周末消息面较多。中美领导人通话,市场进一步确认第一阶段协议有望签署。板块消息方面多空信息交织。某酒企爆出“甜蜜素”事件,或对抱团的消费白酒板块存在利空影响。集成电路大基金拟减持个股。中央农村工作会议召开,部署明年“三农”工作。国资委召开中央企业重组整合工作座谈会议。国企改革概念强化。今日喜迎期权新品种上市,期指多头趋势维持,操作上以逢低做多或区间思路交易为主,注意止盈止损。

二、ETF期权观点及策略:

周五50ETF维持震荡,尾盘小幅跳水,收跌0.17%,收长上影小阴线。周涨幅0.17%,本周再回前高压力位。

从波动率来看,期权隐波收跌至13.25%。认购认沽隐波全面回落,1月平值认购隐波仍高于认沽水平,价差收窄,期权市场乐观情绪稍有所回落,但仍偏乐观。

从核心板块来看,银行板块继续缩量高位震荡,保险板块在5日均线下方偏弱震荡,证券板块冲高回落,再收长上影小阳线。从权重个股来看,平安沿30日均线震荡下行,招行缩量跌破5日均线,茅台仍在60日均线下方区间震荡。整体来看,两市跌多涨少,但仍有48支个股涨停,北上资金再度流入56亿,做多氛围依旧存在,50ETF高位震荡三日后,跌破5日均线,短线有转弱迹象,关注其5日均线压力。

操作上,持有5%仓位1月认购3000权利仓未动,倘若今日50ETF未能收复5日均线将选择平仓;1月2950认沽义务仓准备继续持有。

最后,今日沪深300ETF期权上市交易,上市首日,可能会有套利机会,方向性交易上建议与50ETF思路一致,做多为主,具体策略可参考《股票股指期权上市首日交易策略》。

三、期权波动率及持仓:

周五认沽认购成交量比57.42%,期权市场情绪极度乐观。从期权持仓变化来看,看不涨持仓增加,看不跌持仓减少,期权市场预期仍是偏弱。

从1月持仓变化来看,仍是认购在3100处增仓最大,认沽在3000处增仓最大, 50ETF无明显方向。

 1月期权持仓量变化(红柱认购)1月期权持仓量变化(红柱认购)

从1月持仓分布来看,仍是认购在3100处持仓最大,认沽在3000处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率走平至12.95%,60日历史波动率走平至11.45%,仍处于底部区域。1月平值认购隐波收跌至14.79%,认沽隐波收跌至12.59%,认购隐波仍高于认沽水平,但价差收窄,期权市场乐观情绪稍有回落。

 标的历史波动率走势标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周五成交3007031张,其中认购成交1910167张,认沽成交1096864张,认沽认购比57.42%。总持仓5144669张,认购持仓2722753张,认沽持仓2421916张。认购持仓较前一日增加39722张,同比增加1.48%;认沽持仓较前一日减少47585张,同比减少1.93%。

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作者: Qiquandi

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