期权帝 期权资讯 50ETF冲高回落 期权隐波回落

50ETF冲高回落 期权隐波回落

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一、股指观点:
IF主力合约IF1903支撑位3420和3407点,阻力位3476和3489点;
IH主力合约IH1903支撑位2560和2550点,阻力位2594和2607点;
IC主力合约IC1903支撑位4615和4592点,阻力位4718和4746点。
期指成交持仓排名变化
欧美经济数据不佳,隔夜外盘股指多数收跌。随着利多靴子的临近落地,加上官方通过解释信贷数据,释出为情绪降温信号,近期A股相对高位巨量宽幅震荡,市场多空分歧加大。市场在观望政策面下一步走向之际,预计期指延续宽幅震荡。
二、50ETF期权观点及策略:
周四50ETF小幅低开,早盘在证券板块带动下震荡上行,一度涨幅超过1%,随后快速跳水,最终翻绿收跌0.43%,收放量长上影小阴线。
从核心板块来看,银行板块略显颓势,5日均线已掉头;保险及证券板块冲高回落,但短期均线仍是多头排列,均收在5日均线上方。而50ETF连续三日冲高回落,5日均线已有掉头迹象,短线上冲乏力,压力较大,但仍未跌破5日均线,建议暂且继续观察。
从波动率来看,期权隐波回落,2月平值认购隐波仍低于认沽水平,但价差略有扩大,期权市场谨慎情绪稍有增强。
操作上,昨日持仓转移到了2月2600认购权利仓,加开了2月2650认购义务仓,构成2月牛市认购价差策略。目前持仓稍有浮亏,计划继续持有,倘若标的跌破5日均线,则平仓认购权利仓。
三、期权波动率及持仓:
周四期权市场认沽认购成交量比98.41%,期权市场情绪较为谨慎。从期权持仓来看,认购持仓较前一日减少0.95%,认沽增加2.01%,看不涨减少,看不跌增加,期权市场预期偏强。
从2月持仓变化来看,认购认沽持仓全面减少,一方面可能是受2月合约下周三到期影响;另一方面,结合波动率变化来看,认购可能是权利仓平仓导致。
2月期权持仓量变化(红柱认购)
从2月持仓分布来看,仍是认购在2600处持仓最大,认沽在2500处持仓最大,50ETF压力支撑不变。
从波动率来看,30日历史波动率微涨,收至16.85%。期权隐波回落,2月平值认购隐波收跌至19.50%,认沽隐波收跌至22.49%,认购隐波仍低于认沽水平,价差稍有扩大,期权市场谨慎情绪略有增强。
标的历史波动率走势
四、期权成交数据:
50ETF期权周四成交2913121张,其中认购成交1468242张,认沽成交1444879张,认沽认购比98.41%。总持仓2673267张,认购持仓1150848张,认沽持仓1522419张。认购持仓较前一日减少11070张,同比增加0.95%;认沽持仓较前一日增加30019张,同比增加2.01%。
(文章来源:微信公众号期权策略
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作者: Qiquandi

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