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波动率开始回落

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昨日沪深两市走出过山车行情,上证50指数从跌幅0.5%一度拉高到涨幅达1%,创业板指盘中最大涨幅近3%,创出近期价格新高,但在午后被快速拉回,收盘上证50转跌0.42%,创业板仅微涨0.3%。沪深指数均留长上影线,量能再创本轮反弹新高。
50ETF期权市场量能随标的同步放大,昨日期权成交量较上一交易日大幅增加98万至291万张,其中认购期权成交量增加43.3万至146.8万张,认沽期权增加55万至144.5万张,当月合约成交份额达67%。成交量PCR值为0.98,前值0.86,认沽期权一侧的成交活跃度大幅提升。持仓方面,期权总持仓267.3万张,较上一交易日增加1.8万张,其中认购合约持仓115万,较上一交易日减少1.1万张,认沽合约持仓152.2万,较上一交易日增加3万张。持仓量PCR值1.32,与前值1.28相比无明显变化。
从当月、下月合约各行权价买卖情况分布可以看出,平值附近2.50—2.60三档行权价的期权成交量最大,且持仓量也有不同程度大幅增加。当月2.60认购期权合约成交量达到了29.2万,其持仓量增加最多,近8万手。另外,当月低行权价认购期权合约普遍减仓,下月合约加仓明显。
图为各月份IV日内走势
期权隐含波动率(IV)日内波动较大,上午盘标的50ETF振荡上行时IV居高不下,但当价格进入急涨急跌状态时IV快速跳水,相比上一交易日,当月、下月、下季、隔季IV分别变化了-2.4%、-0.7%、-0.5%、-0.6%,收于21%、22.4%、21.6%、20.8%。前几日期权IV处于上升趋势,昨日开始回落。当前历史波动率HV值在20%附近,近月期权IV仍有所偏高,波动率策略空单可继续持有。
操作建议上,中长线来看,增量资金已进场助力股市上行,上证50进入了上涨模式。但经过前期大涨以及近两日多空博弈之后,多方力量有所损耗,预计短期将面临振荡调整需求,多单可止盈离场,等待行情重启上涨趋势时买入下月2.70认购期权
(文章来源:期货日报)
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作者: Qiquandi

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