期权帝 期权资讯 50ETF震荡休整 认购隐波全面上行

50ETF震荡休整 认购隐波全面上行

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现震荡回落走势,技术指标再度转多。MACD红柱缩窄。KDJ指标死叉。布林通道开口扩大,K线从上轨处回落,震荡格局明显。

IF主力合约IF1912支撑位4018和3998点,阻力位4059和4079点;IH主力合约IH1912支撑位2998和3013点,阻力位3058和3043点;IC主力合约IC1912支撑位5181和5202点,阻力位5307和5286点。交易方面可逐步可移仓换月。

今日期指或略偏强震荡。昨日指数结束三连阳,近期反弹过后指数日内出现波动。消息面来看,央行降低14天期逆回购利率;离岸中国A股ETF近日连续获得申购;恒丰银行拟定增1000亿股股份,风险处置获得进展。住建部座谈会强调,紧紧围绕稳地价、稳房价、稳预期的目标,做好重点区域房地产市场调控工作。当前市场多头情绪较浓,投资者仍在等待进一步的利多催化剂。据媒体报道明年初美国总统有望参加达沃斯论坛,有观点猜测是否届时会签署第一阶段协议。操作上以逢低做多或区间思路交易为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略:

周三50ETF震荡休整,尾盘小幅跳水,收跌0.26%,收长上影小阴线。

从波动率来看,期权隐波大涨至13.37%。认购隐波全面上涨,认沽隐波回落,12/1月平值认购隐波转为高于认沽水平,期权市场显著乐观,已出现追入认购现象,通常表明行情已步入中期。

从核心板块来看,银行板块缩量偏强震荡,保险板块在新的平台偏弱震荡,证券板块再次冲高回落,南京证券四连板。从权重个股来看,平安在30日均线处收缩量十字星,招行收涨1.31%,逼近前高,茅台仍在60日均线下方区间震荡。整体来看,市场做多氛围浓厚,但连续上涨后,三大指数及50ETF均已到达前高强压力区,预计需震荡消化,打好基础再行上攻,继续关注标的前高压力及5日均线支撑。

操作上,考虑到50ETF重回前高位置,昨天早盘买了5%仓位1月认购3000权利仓,小博一下,1月2950认沽义务仓继续持有未动。

三、期权波动率及持仓:

周三认沽认购成交量比62.84%,期权市场情绪仍较为乐观。从期权持仓变化来看,看不涨持仓增幅多于看不跌,期权市场预期偏弱震荡。

从1月持仓变化来看,仍是认购在3100处增仓最大,认沽在3000处增仓最大, 50ETF无明显方向。

 1月期权持仓量变化(红柱认购)1月期权持仓量变化(红柱认购)

从1月持仓分布来看,认购在3100处持仓最大,50ETF中期此处压力较大;认沽3000处持仓最大,50ETF此处支撑较强。

从波动率来看,标的30日历史波动率走平至12.06%,60日历史波动率走平至11.44%,仍处于底部区域。1月平值认购隐波收涨至14.58%,认沽隐波收跌至12.99%,认购隐波转为高于认沽水平,期权市场情绪显著乐观。

 标的历史波动率走势标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周三成交3520617张,其中认购成交2162017张,认沽成交1358600张,认沽认购比62.84%。总持仓5021757张,认购持仓2517066张,认沽持仓2504691张。认购持仓较前一日增加150449张,同比增加6.36%;认沽持仓较前一日增加9808张,同比增加0.39%。

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作者: Qiquandi

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