期权帝 期权资讯 50ETF震荡收平 期权市场中性偏乐观

50ETF震荡收平 期权市场中性偏乐观

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一、股指观点:

从三大期指当月合约一小时K线图来看,整体出现窄幅震荡后回升走势,MACD红柱缩窄。KDJ指标死叉后继续回落。布林通道开口走平,K线自上轨处回落,震荡格局明显。

IF主力合约IF1912支撑位3883和3864点,阻力位3923和3942点;IH主力合约IH1912支撑位2908和2922点,阻力位2966和2952点;IC主力合约IC1912支撑位5000和5025点,阻力位5101和5075点。

今日期指或偏强震荡。货币信贷数据超预期,与金融资产价格关系较密切的M1回升;企业短期、中长期贷款均增加。唯M2略低于预期,但增速维持稳健在8%上方。当前基建加码预期增强,信贷社融数据好转,投资者对来年开年流动性继续改善预期增强。贸易谈判方面市场对于15日关税推迟的预期增强。预计今日期指偏强震荡,操作上以区间思路或逢低做多思路交易为主,注意止盈止损。

二、50ETF期权观点及策略

周二50ETF小幅低开,全天偏弱窄幅震荡,微涨0.07%,在20日均线下方收缩量小阳线。

从波动率来看,期权隐波微跌至11.63%。12月平值认购隐波转为高于认沽,期权市场情绪偏乐观。

从核心板块来看,银保板块仍是底部箱体震荡,证券板块在年线下方收缩量阴十字星。从权重个股来看,平安缩量磨底,招行在60日均线处继续震荡,茅台在60日均线下方缩量小涨。整体来看,近期创业板强而蓝筹弱,市场情绪相对平稳,50ETF日线macd已金叉翻红,但核心银保板块继续筑底中,北上资金净流入42.54亿元,已连续19日净流入,预计标的在周末15号靴子落地及中央经济工作会议前仍将维持区间震荡格局,继续关注其20日均线压力。

操作上,继续空仓观望。预计15号前,协议落地概率较大,等待50ETF站上20日均线后,将尝试逐步建仓认购权利仓。

三、期权波动率及持仓:

周二认沽认购成交量比96.07%,期权市场情绪较为谨慎。从期权持仓变化来看,认购认沽持仓继续增加,但看不跌增幅稍多于看不涨,期权市场预期偏强震荡。

从12月持仓变化来看,认购认沽均在平值2950处增仓最大,50ETF无明显方向预期。

 12月期权持仓量变化(红柱认购)
12月期权持仓量变化(红柱认购)

从12月持仓分布来看,认购在2952/3050处持仓最大,认沽在2853/2900处持仓最大,50ETF支撑压力暂时不变。

从波动率来看,标的30日历史波动率走平至11.08%,60日历史波动率走平至11.23%,均处于底部区域震荡。12月平值认购隐波微涨至11.55%,认沽隐波微跌至11.27%,认购隐波已转为高于认沽,期权市场稍偏乐观。

标的历史波动率走势标的历史波动率走势

四、期权成交数据:

50ETF期权周二成交1308937张,其中认购成交667581张,认沽成交641356张,认沽认购比96.07%。总持仓4821706张,认购持仓2587049张,认沽持仓2234657张。认购持仓较前一日增加20504张,同比增加0.80%;认沽持仓较前一日增加33565张,同比增加1.52%。

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作者: Qiquandi

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