期权帝 期权资讯 宝城期货上证50ETF期权周报:标的震荡偏强 执行牛市价差策略

宝城期货上证50ETF期权周报:标的震荡偏强 执行牛市价差策略

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一、市场行情与分析

2019年12月2日至6日,上证50ETF收于2.936,上涨0.045 ,周涨幅为1.56%,成交金额为43.83亿元。

2019年12月2日至6日,上证50ETF期权日均成交量为2353505份,其中认购期权日均成交量1231237份,认沽期权日均成交量1122268份;日均持仓量为4480529份,认购期权日均持仓量为2469975份,认沽期权日均持仓量为2010554份。上证50ETF看跌期权日均成交量与看涨期权日均成交量的比值为0.91,看跌期权日均持仓量与看涨期权日均持仓量的比值为0.81。

当前12月平值期权隐含波动率有所回落至11.13%,处于2018年以来5%分位数水平以下,而上证50ETF的30日历史波动率为11.66%,整体来看隐含波动率处于不高的水平。12月6日中央政治局会议召开,根据政策定调,六稳政策将发力增效托底经济,结构性改革促进产业转型升级。短期来看,制造业PMI超预期回升叠加政策面提振市场信心,股指有望止跌企稳,长期走势还需关注更多经济数据的表现。预计本周标的以震荡偏强为主,可逢低执行牛市价差期权策略

二、上证50ETF期权附表附图

图1: 上证50ETF走势图

  数据来源:,宝城期货金融研究所

图2: 50ETF期权成交量与持仓量

  数据来源:,宝城期货金融研究所

图3: 50ETF期权PCR指标

  数据来源:,宝城期货金融研究所

图4: 50ETF期权认购成交量与认沽成交量

  数据来源:,宝城期货金融研究所

图5: 50ETF期权认购持仓量与认沽持仓量

  数据来源:,宝城期货金融研究所

图6: 50ETF历史波动率及平值期权隐含波动率

  数据来源:,宝城期货金融研究所

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作者: Qiquandi

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