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50etf期权合约的选择技巧

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在上证50ETF期权投资过程中,有很多新手都不知道要如何选择一个期权合约,小编整理了一些期权投资高手选择合约的心得和技巧,希望可以帮助到大家更快了解50ETF期权如何选择50ETF期权合约进行交易

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1.选择活跃的合约,投资者最好参与交易比较活跃的合约,因为交易不活跃的期权合约市场买卖价差较大,达成交易有时候比较困难,即使成交了也会因为流动性不足而面临平仓困难。

2.选择适当的期权行权价格,在期权交易里,交易比较活跃的一般是平值附近的期权合约,因为相对于深度实值期权,平值附近的期权合约价格相对较低,随着标的资产价格变化,平值附近的合约变化也相对活跃,具有更大不确定性。

3.谨慎买入深度虚值期权,虽然虚值期权的权利金很便宜,但需要标的资产价格发生非常大的变化才有可能获利。如果标的资产价格在期权快要到期时仍没有达到盈亏平衡点,尽管投资者作对了方向,最后到期的时候期权还是分文不值。

选择期权合约的注意事项

行权价的不同直接影响的是购买合约的权利金不同。

●实值合约有内在价值,而虚值合约是没有价值的。

期权合约的杠杆率不同。

●隐波不同(隐含波动率)。

很多期权的新手在刚开始操作的时候,可能不知道要如何下手,所以在选择行权价上下差一档的时候,可能一个赚钱一个亏钱。实际上在玩上证50ETF期权的时候,最怕的就是做对了方向而选错了合约。那么期权高手是如何选择合约的呢?

1.标的50ETF方向和涨跌速度:

标的运行的方向和速度是选择期权合约最重要的因素,标的的涨跌快慢对期权合约波动的影响很大。首先根据判断标的方向选择认购还是认沽,如果方向一致的情况下,涨跌的速度比较慢,此时实值期权涨跌幅度会比虚值期权大,选择实值期权或者平值期权比较合适。如果速度比较快,此时轻度虚值期权的涨幅会比较快,可以适当进行加仓。

2.波动率及趋势:

当期权波动率比较高的时候,期权合约的价格相对比较高,看近一个月期权的波动率如果高达30%,那么平值期权的价格会有700-900之间,如果标的波动幅度不大,可能难有比较好的收益。如果波动率是上涨,那么顺势的方向期权价格的上涨会大于下跌的方向,此时,轻度虚值期权比较适合。

3.合约到期时间:

如果标的波动相对比较平稳,波动率也不大的情况下,当月期权合约,前10天可以选择实值1档、平值和虚值1档,因为到期时间还早,时间价值对期权价格的影响相对较小。而合约10天以后,时间价值的衰减会加速,此时如果标的波动不大的情况下,时间价值的消耗会大幅影响期权价格。应该选择实值以上的合约。

4.策略开仓:

投资者在未知行情走势的情况下,可以选择配置跨式策略、勒式策略来进行试探性开仓。策略单的盈亏是有限的,等开仓后确定了方向后再进行一方止损和加仓动作。

(文章来源:搜狐)

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作者: Qiquandi

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