期权帝 期权知识 一文看懂不同期权品种的组合保证金政策

一文看懂不同期权品种的组合保证金政策

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沪深交易所股票期权的组合保证金政策

  商品期权的组合保证金政策

  组保对资金利用率的影响

  1、宽跨式组保对资金利用率的影响

  以某一天卖出大商所铁矿石期权的宽跨式组合为例,假设同时卖出铁矿石期权I2105-C-1080和铁矿石期权I2105-P-1000

  因此,有了组保策略之后,例子中的交易节省了约32%的保证金

  2、买入期权垂直价差组保对资金利用率的影响

  (1)大商所商品期权的政策

  以某一天买入大商所铁矿石期权垂直价差为例,假设买入铁矿石期权I2105-C-1040,同时卖出铁矿石期权I2105-C-1100

  因此,有了组保策略之后,例子中的交易节省了约80%的保证金

  (2)沪深交易所股票期权的政策

  以某一天买入上交所300ETF期权垂直价差为例,假设买入300ETF购1月5250,同时卖出300ETF购1月5500

  因此,有了组保策略之后,例子中的交易节省了100%的保证金

  3、卖出期权垂直价差组保对资金利用率的影响

  (1)大商所商品期权的政策

  以某一天买入大商所铁矿石期权垂直价差为例,假设卖出铁矿石期权I2105-C-1040,同时买入铁矿石期权I2105-C-1100

  因此,有了组保策略之后,例子中的交易节省了约77%的资金。

  (2)沪深交易所股票期权的政策

  以某一天买入上交所300ETF期权垂直价差为例,假设卖出300ETF购1月5250,同时买入300ETF购1月5500

  因此,有了组保策略之后,例子中的交易节省了约47%的资金。

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作者: Qiquandi

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